# 每日量化策略报告

- 报告日期：**2026-08-18**
- 最新交易日：**2026-08-18**
- 行情状态：**正常**
- 策略版本：**DCA_V2_FIVE_STATE_STRONG_R60_6_20260813**

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# 一、定投策略 DCA V2

> 每月定投 **1,000元**，折合每周约 **230.77元**。

## 1.1 当前五状态

- 五状态：**高波防御（HIGH_VOL）**
- 沪深300基础状态：**NEUTRAL**
- 高波动：**是**
- 沪深30020日年化波动率：**20.39%**
- 沪深300 R60：**-1.71%**
- STRONG阈值：**6.00%**
- 沪深300PE分位：**88.6%**
- 当前权益风险预算：**65.00%**

> 信号与估值只看沪深300；核心实盘执行A500。状态总数固定为5个，不再增加。

## 1.2 当前目标配置

| 资产 | 目标仓位 | 本周理论投入 |
|---|---:|---:|
| A500ETF华泰柏瑞 | 13.00% | 30.00元 |
| 科创创业50ETF华夏 | 0.00% | 0.00元 |
| 红利低波ETF | 52.00% | 120.00元 |
| 富国鑫年FOF Y | 35.00% | 80.77元 |
| 现金 | 0.00% | 0.00元 |
| **合计** | **100%** | **230.77元** |

## 1.3 模拟账户

- 账户总资产：**925.86元**
- 本次新增投入：**0.00元**
- 待执行订单：**0笔**
- 预计执行日：**—**

## 1.4 下一交易日操作

- **无买卖订单**

## 1.5 数据更新

- scripts/maintenance/update_dca_data.py：成功